2023/2/6~2/10のトラリピ運用成績のご報告です！
今回は日銀人事の発表もあり、それなりに相場が動いてくれた1週間でした
2月6日~2月10日の設定
2月6日～2月10日の運用通貨ペアは以下の5種類でした。
マネースクエア公式で紹介されている世界戦略の通貨ペアに加え、EUR/JPYの売り、EUR/USDの買い（ホールド目的）を運用しています。
| 通貨ペア | 売買 | レンジ | 合計注文数（万） | 運用資金（万円） |
|---|---|---|---|---|
| EUR/JPY | 売 | 124.00 ～ 150.00 | 118.6 | 3000* |
| EUR/GBP | 売 | 0.8500 ～ 0.9500 | 33 | 900 |
| AUD/NZD | 売 | 1.0800 ～ 1.1300 | 125 | 1200** |
| AUD/NZD | 買 | 1.0100 ～ 1.0800 | 125 | 1200** |
| USD/CAD | 売 | 1.3000 ～ 1.4000 | 44 | 900 |
| EUR/USD | 買 | 1.0000 ～ 1.0800** | 56 | 800 |
| 合計 | 6800 |
** AUD/NZDの運用資金は全体として1,200万円で計算
***2023/2/28：上限を1.80→1.08に誤記修正しました
なお、最新のポートフォリオや各通貨ペアの設定詳細については以下の記事からどうぞ。
2月6日~2月10日の設定ポイントというか、EUR/USDについて改めて思ったこと
EUR/USDの設定は仕掛けた時からわかってはいたのですが、とにかくスワップ支払いが地味に重い…
一応スワップ対策も盛り込んだ設定ではあるものの、最終的には利益の4～5割がスワップで持っていかれる可能性も考えています。
EUR/USDが1.06を下回るのはここ最近だと珍しかったので参戦してみたのですが、先週から下落するチャートを見て改めて思ってしまったんです。
「ポジションをある程度長く保持する前提のトラリピという戦略で、マイナススワップが大きい通貨ペアをあえて選ぶ効率って……？」
いや、始める前からわかってはいたんですけども！！！
それでも利益出るからいいかと思ってはいるんですけども！！！
しかし実際にやってみて、期待と逆方向に動かれてしまうと、精神的に結構疲れるなぁというのがぶっちゃけ正直な感想でした。
それを踏まえて今週は、今後のEUR/USDとの向き合い方と新設定について考えてみました。
既に仕掛けてしまった設定は損切りするほどではないので、適当に利が乗ったところで逃げる予定です。
運用成績
2/6～2/10の運用成績はプラス 139,927円でした！
細かな設定調整等は@oic_toshinosaでもお知らせしていますので、興味のある方はフォローいただけると嬉しいです♪
以下、各週の通貨別の成績とポジションサマリです。
年利換算（％）は、各通貨ペアのパフォーマンス参考値としてご確認ください。
2月6日~2月10日の成績（＋139,927円）
| 通貨ペア | 売買 | 運用資金（万円） | 週刊損益（円） | 年利換算（％） |
|---|---|---|---|---|
| EUR/JPY | 売 | 3,000 | 62,556 | 10.84 |
| EUR/GBP | 売 | 900 | 26,349 | 15.22 |
| AUD/NZD | 売 | 1,200 | 9,266 | 4.02 |
| USD/CAD | 売 | 900 | 27,237 | 15.74 |
| EUR/USD | 買 | 800 | 14,519 | 9.44 |
今週は久しぶりに運用中の全通貨ペアで利益が出た一週間だったね
ちょっとでも利確があると、ゼロより断然うれしいですね♪
…まぁ、EUR/USDの含み益は先週からさらに減ったけどね
ふふふ、見るも無残な幻の含み益の残りカスになっています……(笑)
まぁ、ある程度の下落には耐えられる計算なのでしばらく放置ですが、やはり私も思うところがあったので、追加設定を考えました！
というわけで、今回はサクッと今後の予定紹介に入ります～
今後の予定
目先の予定は、ざっくりこんな感じです。
2月13日からは新通貨ペアの設定開始です！
EUR/JPY
このまま運用継続。
念のため上限を160円までとして設定を見直しているため、150円をしっかり超えたら設定追加を検討します。
月曜日は日銀新人事の発表を受けた市場が反応する可能性を考え、念のため利幅は少しだけ広げた1.2にしておきます。
（市場がどう反応するのかは謎ですが……）
その後、様子を見て調整予定です。
EUR/GBP
このまま運用継続。
相変わらず値動きが小さいので、いっそ上昇してスワップ稼ぎでもしてくれないかなと思う今日この頃。
とはいえ、売り設定圏内（0.8500~）のうちはあまり気にせず、気長に楽しみます。
AUD/NZD
運用継続。
もう少しリピート頻度を上げたいので、1.08～1.10の利幅を 50pips (0.0050) → 30pips (0.0030) に変更します。
1.10以上のポジションは少ししか拾っていないのですが、とりあえず60pips（0.0060）のまま様子見です。
USD/CAD
このまま運用継続。
利幅も70pips（0.0070）のままとします。
EUR/USD
このまま運用継続……
…しますが、先述の通りこの通貨ペアの運用にちょっと疲れてきたこともあり、気分転換も兼ねて、改めてこの通貨ペアとの付き合い方を考えてみました。
で、結論はとてもシンプル。
EUR/USDの買いは、もうやらない。
スワップが支払いになることは当然運用開始前からわかっていたことで、それでも利益が出ると判断したので取り入れたのですが、やっぱり始めて見ると「わざわざやらなくてもよかったかな～」という気持ちが出てきています(￣▽￣;)
スワップも理由の一つですが、昨日チャートを見ていてさらに理由が増えました。
それがこちら↓
ところどころズレはあるものの、ここ数年、EUR/USDとAUD/USDが割と似たような動きをしていたんですね。
ちなみに、AUD/USDと似たような動きをするNZD/USDでも同様です。
なぜこれがポイントかといえば、例として2023年2月13日（月）のスワップポイントを比べてみましょう。
これならEUR/USDで買いをやる必要なかったじゃん！！！！
……というのは流石に結果論過ぎますが（仕掛けた当時は米国とユーロのインフレ状況や金利差に対する期待もあったので、EUR/USDを買う理屈はあったと今でも考えています）、EUR/USDの買いを始めた時点で、AUD/USDやNZD/USDの動きを全く調べていなかったことは大いに反省です。
というわけで、今後はドル高時にはAUD/USDの買いを、ドル安時にはEUR/USDの売りの運用を検討することにします。
なお、繰り返しにはなりますが、現在運用中のEUR/USDについてはこのまま見守り継続です。
私たちの設定の場合、年内に1.12くらいまで上がってくれればマイナススワップを差し引いても100万円前後の利益になってくれる計算なので、適度に利が乗った段階で手仕舞いにできたらなと。
AUD/USD ☆New☆
というわけで、新設定としてAUD/USDの買いを追加します！
「買いスワップだったらNZD/USDの方が安いのでは？？」という声も聞こえてきそうですが、優遇レートではAUD/USDの方が好条件だったため、私たちはAUD/USDを採用します。
優遇レートは各々のステータスによって異なるため、ご自身のマイページからご確認くださいませ。
では早速、設定はこちらです。
| 機能 | 売買 | レンジ | 注文金額 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 回転 | 買 | 0.60000 ～ 0.70000 | 0.4万 | 101 |
| トラップ | 買 | 0.50000 ～ 0.60000 | 0.2万 | 51 |
想定予算については、いずれEUR/USDの買いと入れ替えることを考えているため、現在EUR/USDに割り当てている資金（～800万円）と揃えています。
万が一、AUD/USDの下落局面でAUD/JPYが100円まで上昇しても、耐久に必要な資金は900万円程度とそこまで膨らまないので、余裕資金で耐えきれる範囲と考えています。
実は0.70より上にもトラリピを設定することも考えたのですが、以下の理由から見送りました。
- 買いで入った場合、下落したときの含み損が大きく、含み損に耐える期間が長期化する恐れがある
- 売りで入った場合、0.80を超えた場合の資金拘束が膨らむリスクがある（最悪、損切りもあり得る）
現在、レートが既にレンジ上限に近づいているため、これからどこまで稼いでくれるのかは未知数ですが、資金も余っているので設定を追加しておきます。
せめてEUR絡みのマイナススワップ分を稼いでくれることに期待です！！
一時的とはいえ、AUD/USDとEUR/USDの買いがどちらもドル売り方向で重なるのはちょっと心配かな…
そうですね…
とはいえ、幸いどちらも下限はある程度見通しやすいので、それぞれに適切な資金を確保していれば耐久可能な範囲で、ゆくゆくは利益に転じることは充分期待できると考えています
ロスカットや損切はないっていうのは、これまでと変わらずだね
はい
損切というコストを含めたアグレッシブな運用というのも一つの手段ですが、私たちは上手に損切りできる上級者じゃないので、損切しない方法を必死に考えています(笑)
ぼくたち、所詮素人だもんね(笑)
それもあって、EUR/USDよりもコスト（スワップ）が低いAUD/USDへの切り替えですね！
なるほどなるほど
明日からのAUD/USDの運用開始、楽しみだね！
はい！
明日からも楽しんでコツコツ利益を積み上げたいですね♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました！
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